Реалізація впливу НБУ на економічне зростання через нормативи банківського капіталу

Abstract

В умовах кризових ситуацій стабільне та ефективне функціонування банківських установ – це необхідна умова економічного зростання країни. Саме капіталізація є одним із важливих факторів, який створює позитивний вплив вітчизняної банківської системи на розвиток економіки. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні закономірностей та відмінностей сили та характеру впливу вимог щодо адекватності капіталу на фінансово-економічний розвиток країн. До ключових завдань віднесено: дослідження показників капіталізації банківської системи України; ідентифікацію впливу адекватності капіталу банків на фінансово-економічний розвиток окремих європейських країн та інших високорозвинених країн світу. Методами дослідження стали: теоретичні – вивчення зарубіжної та вітчизняної наукової літератури, матеріалів та публікацій та емпіричні – вимірювання, порівняння, групування, рейтинг, кореляційно-регресійний аналіз. У статті проаналізовано сутність поняття «банківський капітал» та визначено особливості його формування. Досліджено динаміку власного та статутного капіталу банків України протягом останніх років та розраховано показники капіталізації банківської системи. Представлено структуру банківського капіталу у розрізі банківських груп. Розраховано частку власного капіталу найбільших банків у банківській системі України. Проведено групування банків за розміром капіталу з метою виокремлення тих банківських установ, яким необхідна подальша докапіталізація. Проаналізовано й оцінено перспективи розвитку джерел зростання банківського капіталу державних, іноземних та приватних банків України. Охарактеризовано економічні нормативи НБУ (розмір регулятивного капіталу, адекватність регулятивного капіталу, достатність основного капіталу) та представлено динаміку показників регулятивного капіталу. Побудовано рейтинг банків в Україні за найвищим та найнижчим показниками адекватності регулятивного капіталу. Представлено результати кореляційного зв’язку між капіталом банківської системи та фінансово-економічними показниками розвитку низки європейських та інших високорозвинених країн світу. Охарактеризовано закономірності та відмінності впливу адекватності капіталу банків на фінансово-економічний розвиток країн з використанням методу кореляційно-регресійного аналізу. Перспективами подальших досліджень у даному науковому напрямі є удосконалення існуючих або ж розробка нових економіко- математичних моделей для визначення прогнозних показників фінансово-економічного розвитку країни при зміні наглядових вимог до адекватності капіталу банків.

In crisis situations, stable and efficient functioning of banking institutions is a necessary condition for country’s economic growth. Capitalization is one of the important factors that creates a positive impact of the domestic banking system on economic development. The purpose of the study is to substantiate the patterns and differences in the strength and nature of the impact of capital adequacy requirements on the financial and economic development of countries. The key tasks include: research of capitalization indicators of the banking system of Ukraine; identification of the impact of bank capital adequacy on the financial and economic development of individual European countries and other highly developed countries. The research methods were: theoretical - study of foreign and domestic scientific literature, materials and publications, and empirical - measurement, comparison, grouping, rating, correlation and regression analysis. The article analyzes the essence of the concept of «bank capital» and identifies the peculiarities of its formation. The dynamics of equity and authorized capital of Ukrainian banks in recent years has been studied and the capitalization indicators of the banking system have been calculated. The structure of bank capital in terms of banking groups is presented. The share of equity of the largest banks in the banking system of Ukraine is calculated. The banks were grouped by the amount of capital in order to identify those banking institutions that need further additional capitalization. Prospects for the development of sources of growth of bank capital of state, foreign and private banks of Ukraine are analyzed and evaluated. The economic standards of the NBU (size of regulatory capital, adequacy of regulatory capital, adequacy of fixed capital) are characterized and the dynamics of regulatory capital indicators is presented. The rating of banks in Ukraine according to the highest and lowest indicator of regulatory capital adequacy is built. The results of the correlation between the capital of the banking system and the financial and economic indicators of development of a number of European and other highly developed countries are presented. The regularities and differences of the influence of banks' capital adequacy on the financial and economic development of countries using the method of correlation-regression analysis are characterized. Prospects for further research in this area are the improvement of existing or development of new economic and mathematical models to determine the forecast indicators of financial and economic development of the country when changing the supervisory requirements for capital adequacy of banks.

В условиях кризисных ситуаций стабильное и эффективное функционирование банковских учреждений - это необходимое условие экономического роста страны. Именно капитализация является одним из важных факторов, который создает положительное влияние отечественной банковской системы на развитие экономики. Цель исследования заключается в обосновании закономерностей и различий силы и характера влияния требований по адекватности капитала на финансово-экономическое развитие стран. К ключевым задачам отнесены: исследование показателей капитализации банковской системы Украины; идентификацию влияния адекватности капитала банков на финансово-экономическое развитие отдельных европейских стран и других высокоразвитых стран мира. Методами исследования стали: теоретические - изучение зарубежной и отечественной научной литературы, материалов и публикаций и эмпирические - измерение, сравнение, группировка, рейтинг, корреляционно-регрессионный анализ. В статье проанализированы сущность понятия «банковский капитал» и определены особенности его формирования. Исследована динамика собственного и уставного капитала банков Украины в течение последних лет и рассчитаны показатели капитализации банковской системы. Представлена структура банковского капитала в разрезе банковских групп. Рассчитано долю собственного капитала крупнейших банков в банковской системе Украины. Проведена группировка банков по размеру капитала с целью выделения тех банковских учреждений, которым необходима дальнейшая докапитализация. Проанализированы и оценены перспективы развития источников роста банковского капитала государственных, иностранных и частных банков Украины. Охарактеризованы экономические нормативы НБУ (размер регулятивного капитала, адекватности регулятивного капитала, достаточность основного капитала) и представлена динамика показателей регулятивного капитала. Построено рейтинг банков в Украине по высшему и низким показателям адекватности регулятивного капитала. Представлены результаты корреляционной связи между капиталом банковской системы и финансово-экономическими показателями развития ряда европейских и других высокоразвитых стран мира. Охарактеризованы закономерности и отличия влияния адекватности капитала банков на финансово-экономическое развитие стран с использованием метода корреляционно-регрессионного анализа. Перспективами дальнейших исследований в данном научном направлении является совершенствование существующих или разработка новых экономико математических моделей для определения прогнозных показателей финансово-экономического развития страны при изменении надзорных требований к адекватности капитала банков.