Кредитний ризик та методи його оцінки у банківській діяльності

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні основи оцінки кредитного ризику банківських установ. Проведено аналіз структури та динаміки кредитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк», виявлено основні проблеми у сфері управління кредитними ризиками та визначено рівень ефективності існуючих підходів; запропоновано шляхи вдосконалення методів оцінки кредитного ризику, зокрема через інтеграцію інструментів машинного навчання, застосування Big Data та розширення аналітичної бази за рахунок альтернативних джерел даних.

The thesis explores the theoretical and methodological foundations of credit risk assessment in banking institutions. It analyzes the structure and dynamics of the loan portfolio of JSC CB "PrivatBank", identifies key issues in credit risk management, and evaluates the effectiveness of existing approaches. The work proposes ways to enhance credit risk assessment methods, particularly through the integration of machine learning tools, the use of Big Data, and the expansion of the analytical base by incorporating alternative data sources.