Стратегія управління активами банків як інструмент підвищення їх прибутковості

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні та практичні засади формування стратегії управління активами комерційних банків як ключового інструменту підвищення їх прибутковості та фінансової стійкості. Визначено сутність банківських активів, критерії оцінки їхньої якості та структурування. Особливу увагу приділено аналізу кредитного портфеля, системі ризик-менеджменту та впровадженню сучасних аналітичних технологій (великих даних, штучного інтелекту) в умовах цифрової трансформації. Обґрунтовано особливості стратегічного управління активами банків в умовах високої невизначеності та дії воєнного стану в Україні. Доведено, що диверсифікація активних операцій та ризик-орієнтований менеджмент є базовими інструментами захисту капіталу від кредитних, процентних та ліквідних ризиків. Запропоновано комплексні методичні підходи, що базуються на стрес-тестуванні та прогнозуванні, для оптимізації структури ресурсів та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності банківських установ.

The qualification thesis investigates the theoretical, methodological, and practical foundations of developing an asset management strategy for commercial banks as a key tool for enhancing their profitability and financial stability. The essence of banking assets, criteria for their quality assessment, and structuring are determined. Particular attention is paid to the analysis of the loan portfolio, the risk management system, and the implementation of modern analytical technologies (Big Data, Artificial Intelligence) in the context of digital transformation. The peculiarities of strategic bank asset management under high uncertainty and martial law conditions in Ukraine are substantiated. It is proved that diversification of asset operations and risk-oriented management are core tools for protecting capital against credit, interest rate, and liquidity risks. Comprehensive methodological approaches based on stress testing and forecasting are proposed to optimize the resource structure and ensure the long-term competitiveness of banking institutions.